Pilihan data historis perusahaan perdagangan

Direktori Produk Terdaftar Laporkan data untuk diunduh. Dua tahun data historis bergulir tersedia dalam format HTML. Sepuluh hari data historis bergulir tersedia. Laporan Pemukiman Khusus Ekuitas Harian tersedia dalam format HTML dan TXT. Laporan Volume Kliring Pelanggan Nasional diberikan atas permintaan pertukaran opsi peserta untuk memfasilitasi Program Penny. Daftar sekuritas gabungan harian gabungan digabungkan menjadi satu laporan TXT yang dapat diunduh dari bursa perdagangan. Semua produk yang terdaftar atau jenis produk tertentu dapat disaring menurut sub klasifikasi, simbol dasar, simbol pilihan, nama simbol, pertukaran, batas posisi, dan jenis produk. Data batas posisi harian dan laporan perubahan untuk kelas pilihan yang ditunjuk menggunakan rumus yang diberikan oleh opsi pertukaran yang tersedia untuk diunduh dalam format TXT.

Opsi baru harian dan daftar berjangka per bulan. Stops Report tersedia untuk diunduh dalam format TXT. Daily Series menambahkan, menghapus dan menambahkan dan menghapus laporan melalui pertukaran yang tersedia untuk diunduh dalam format TXT. Harga dan minat terbuka FLEX melaporkan opsi ekuitas dan indeks. Laporan tersedia dalam format TXT. Lima tahun data historis bergulir tersedia.

Informasi Harga Penyelesaian Nilai Bursa Berjangka. Data yang diarsipkan berdasarkan bulan tersedia mulai Januari 2000. Tiga puluh hari data historis bergulir untuk laporan batas posisi tersedia. Direktori Lengkap Produk Terdaftar setiap hari dapat diunduh dalam format XML dan CSV. Laporan tersebut memberikan volume untuk memperbanyak daftar opsi dalam urutan menurun. Permintaan Direktori Produk Terdaftar menurut perdagangan atau simbol yang mendasarinya, jenis produk, nama simbol, pertukaran yang dapat diurutkan berdasarkan simbol atau nama yang mendasarinya. Tiga puluh hari data historis bergulir tersedia. Data corporate action disediakan dalam file bersatu dengan data untuk semua yang mendasarinya.

Indeks volatilitas LiveVol dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang volatilitas tersirat dari opsi yang akan berakhir sebelum dan sesudah jangka waktu yang diberikan. Layanan Data LiveVol dapat memberikan semua informasi untuk mendukung mesin pengambilan keputusan Anda dari uji balik terhadap produksi. Setiap hari LiveVol menghasilkan 10 file yang menangkap data pilihan untuk masing-masing opsi yang mendasari dan 3 file dengan data ekuitas untuk semua simbol yang mendasarinya. Perhitungan: Perhitungan Volatilitas Tersirat, Yunani, dan IV untuk setiap interval. Mintalah tim LiveVol untuk mendapatkan informasi tambahan. Dapat diakses: Disimpan dalam file teks dengan nilai yang dipisahkan koma, bidang disiapkan untuk muatan massal langsung ke dalam database standar. Lengkap: Selain data perdagangan dan penawaran, LiveVol menawarkan pendapatan, dividen, perubahan simbol, dan kurva imbal data pendukung. Januari 2004 sampai sekarang.

Penjualan: Setiap perdagangan saham dan opsi mulai Januari 2004 sampai sekarang. Saham AS, Indeks, ETF dan aksi korporasi. Pilihan dalam waktu 8 hari kedaluwarsa dikecualikan dari pembobotan. Hal ini memastikan bahwa berbagai asumsi dividen dan tingkat suku bunga di pasar diterapkan secara konsisten pada perhitungan model pilihan. Backtesting adalah ide yang sangat bagus ketika menyangkut pilihan trading dan ketersediaan data memang menjadi masalah. Ada banyak alat gratis di Stock Options Trading Tools yang memungkinkan Anda melakukan penelitian yang Anda minta. Ini akan memungkinkan Anda membuat metode teoritis kustom dengan menggunakan opsi yang ada dan melihat bagaimana kinerjanya dari waktu ke waktu menggunakan harga penutupan historis. Taruhan berikutnya adalah menggunakan OptionVue dan memasukkan data dari Interactive Brokers. Catatan: unduhan data historis tahunan hanya tersedia untuk File Zip.

Catatan1: download data historis harian dibatasi untuk jangka waktu 30 hari. Data juga dapat didownload dari fitur Option Chain. Biaya download juga akan ditampilkan. Mengunduh data secara otomatis tidak didukung. Data poin tidak dapat dibeli tanpa berlangganan. Klik tombol download untuk mendownload data.

Pilihan pelanggan yang membeli titik data historis dapat mendownload data historis. Jika ada sumber data tambahan yang dapat ditambahkan ke daftar ini, atau masukan tambahan mengenai sumber yang ada di atas, silakan hubungi kami. EDIT: Kami telah mendengar dari alumni bahwa QuantQuote hanya menawarkan perangkat lunak TickView dengan colocation sekarang, selama produk internet dihentikan. Kecuali Anda menginginkan sekuritas khusus NYSE, kami menganjurkan dataset QuantQuote dan TickData karena harganya lebih murah daripada kombinasi NYSE TAQ dan NASTRAQ dan menawarkan sejumlah fitur bernilai tambah. Klien umumnya meminta data melalui API berdasarkan permintaan, alih-alih setiap kutu dikirim. Tersedia untuk biaya yang sangat murah dari QuantQuote sebagai penawaran mandiri. Sulit dinavigasi sistem pemesanan dan sangat mahal dibanding vendor lainnya. Ini adalah data resmi untuk simbol yang dicantumkan NYSE yang disediakan oleh NYSE.

TAQ, uraian di atas untuk TAQ juga berlaku sama baiknya untuk NASTRAQ. Banyak anggota kelompok telah melaporkan pengalaman yang sangat buruk dengan Kibot. Dataset ini disediakan oleh University of Chicago Booth School of Business dan relatif komprehensif, menyediakan lebih dari sekedar data ekuitas. Selanjutnya, data yang mereka kirim biasanya berupa snapshot dengan interval update yang lebih besar dan latency yang lebih panjang. Namun, mereka adalah solusi data pasar latensi akhir yang paling rendah. Prosedur download bisa otomatis menggunakan alat ini.

Ini juga berperingkat tinggi untuk kelengkapan data, dengan banyak data berjangka, indeks, FX, pilihan termasuk data rantai. Vendor ini terkenal dengan kualitas data yang buruk. Tidak memperhitungkan acara perusahaan. Berikut adalah daftar komprehensif yang disusun oleh anggota kelompok. Kelemahannya adalah refresh rate yang tidak begitu bagus, dan datanya hanya berasal dari BATS saja. Kami menerima umpan balik dari anggota dan aliansi tentang layanan ini.

Informasi tambahan tentang sumber daya kampus baru dan menarik! Dataset ini sekarang tersedia melalui Perpustakaan Caltech. Karena seringnya penyelidikan mengenai data pasar riset yang siap, kami telah mengumpulkan panduan cepat untuk menjawab pertanyaan umum. Akhirnya, kami menerima laporan dukungan purna jual yang buruk. Biaya bulanan minimum umumnya beberapa ribu. Seperti Compustat, CRSP juga diarahkan pada institusi dan tidak menjual data atau menawarkan langganan yang sesuai untuk individu. Disediakan secara gratis oleh Finviz. EDIT: Kami telah mendengar dari alumnus bahwa NYSE TAQ memiliki kesalahan, khususnya beberapa bursa akan melaporkan harga perdagangan yang salah untuk beberapa simbol pada beberapa hari.

Isu termasuk asal data tidak pasti, cakupan pasar yang tidak lengkap, kesalahan data yang sering, dan fitur yang hilang. Yahoo juga memiliki API yang dapat disadap meskipun harganya terbatas dan IP akan memblokir Anda jika Anda membuat terlalu banyak permintaan di dalamnya dalam suksesi yang cepat. Kami tidak menganggap data ini sesuai untuk riset serius karena kualitas data sangat buruk. Di luar cakupan artikel ini, namun banyak pertukaran memungkinkan pelanggan untuk berkolaborasi di lokasi dan mengakses umpan data secara langsung tanpa melalui vendor data pasar pihak ketiga. TickView kecuali Nxcore berbasis Windows. Ini adalah kumpulan data yang kami gunakan untuk riset kami sendiri bersama dengan CHSD.

QuantQuote dataset, tapi tersedia secara gratis untuk SEMUA siswa Caltech. Database ini berisi data resolusi menit untuk lebih dari 1000 US Equities dan ETF yang paling aktif. BATS atau pita konsolidasi NYSE. Tersedia dari FTP publik Nasdaq, lihat posting ini. Caranya adalah dengan menemukan konstituen ETF yang melacak indeks, Russell 3000 contoh disini. Juga dihormati oleh alumni kami di industri, TickData memiliki banyak pilihan data dari bursa luar negeri. Yahoo sebenarnya adalah penyedia padat lainnya, dengan cakupan yang baik untuk saham dan ETF, namun sedikit kurang dengan futures dan instrumen lainnya yang lebih misterius. Untuk akses port, konektivitas, dan ruang rak, biaya minimum untuk jenis layanan ini dapat berjalan puluhan ribu per bulan, per pertukaran. Ini juga melacak perubahan simbol dan menyediakan data untuk acara perusahaan.

Poin terakhir sangat penting karena ada banyak vendor yang hanya mendapatkan data dari beberapa sumber dan kehilangan informasi penting seperti perdagangan kolam gelap. Ini tersedia untuk semua anggota komunitas Caltech saat ini. Seperti vendor lain dalam daftar ini, data mencakup semua bursa regional, tidak hanya NYSE dan NYSEARCA. Vendor yang tercantum di bawah ini adalah anggota dan alumni yang memiliki pengalaman buruk. Pembatasannya adalah perintah harus dilakukan dengan email universitas. Latency ditemukan sedikit lebih tinggi dari TickView. Compustat tidak diarahkan pada individu, sebaliknya mereka menargetkan perusahaan dan institusi dan akses data disediakan melalui tujuan berlangganan.

Google Finance sangat serius, jadi kesalahan lebih sering terjadi, dan seperti di Yahoo, beberapa bursa berjangka utama dan instrumen yang kurang umum hilang, namun hal itu memberikan kemampuan charting yang lebih baik. Solusi ini umumnya bandwidth tinggi, frekuensi update tinggi, dan latency terendah. Umpan data stok hidup gratis hanyalah situs web yang tanpa biaya, menyediakan umpan langsung streaming dengan kualitas yang baik, di mana kita mendefinisikan kualitas sebagai kelengkapan data dan kecepatan pemutakhiran. Database ini berisi data resolusi tick untuk seluruh pasar ekuitas AS sejak tahun 1998 bersamaan dengan penyesuaian split dan dividend. Menyediakan data tick saja. Basis data disimpan di cluster komputasi Caltech Quant Group dan tersedia untuk akses lokal. Informasi harga dibagi dan pembagian dividen disesuaikan sehingga risetnya siap dengan sedikit atau tanpa usaha tambahan. Kerugiannya adalah tidak ada simbol yang terdaftar NASDAQ; mereka perlu dibeli terpisah dari NASTRAQ.

Resolusi yang lebih tinggi dan dataset yang lebih lengkap umumnya tidak tersedia secara gratis. Tersedia melalui Caltech Investment Office, sumber ini tidak dikelola oleh Caltech Quant Group. Update: Dataset ini tidak lagi tersedia secara gratis. Menyediakan data dalam hitungan menit, detik, dan resolusi centang. Secara keseluruhan, pelayanan yang baik, tapi QuantQuote dan Nanex memberikan alternatif biaya yang lebih efektif. Untuk lingkungan Linux, kami merekomendasikan TickView sementara Nxcore lebih baik di Windows. Umpan profesional akan mengumpulkan data dari semua pasar termasuk bursa regional untuk membangun buku terkonsolidasi. Dijalankan oleh University of Chicago, CRSP berisi data stok yang komprehensif dalam resolusi HANYA setiap hari yang hanya akan berlangsung selama 100 tahun, termasuk simbol yang dilepas. Perhatikan, Yahoo cukup sering memiliki kesalahan dalam database-nya dan tidak mengandung data untuk simbol yang dilepas.

Untuk koneksi serat, Thomson Reuters bermitra dengan Savvis untuk menyediakan konektivitas. Salah satu pembeda utama adalah bahwa QuantQuote sebagian besar adalah perusahaan perangkat lunak perdagangan HFT dan bukan perusahaan data murni, jadi mereka memiliki wawasan unik tentang bagaimana dataset Quant harus terstruktur dan dikirimkan. Karena fokus kami adalah perdagangan terprogram, kami tidak meninjau salah satu vendor yang tercantum di bawah ini, mereka hanya disertakan untuk kelengkapan. Ini bisa off dari nilai yang benar sebanyak urutan besarnya! Kinetick memiliki sejarah yang sangat terbatas. Kami sangat menyarankan agar vendor ini dihindari. Dari sejarah yang dimilikinya, anggota telah melaporkan banyak masalah yang serupa dengan yang ditemukan di Kibot dan Pi Trading jadi kami telah mengkonfirmasi bahwa kualitas data buruk. Split dan informasi dividen disediakan, namun informasi perubahan simbol tidak tersedia. Tickdata menawarkan data resolusi menit dan centang.

TickView oleh QuantQuote adalah produk yang sangat padat yang tersedia baik di lingkungan pertukaran colocation maupun via internet. Disediakan secara gratis oleh Yahoo! Memesan atau kumpulan data besar juga menantang. Update: Dataset ini tidak lagi dipertahankan, kami sarankan siswa Caltech menggunakan sumber CRSP di kampus sekarang. Harga cenderung lebih tinggi dari TickView untuk jumlah penggunaan bandwidth yang sama. Diumumkan disini, dibutuhkan kompilasi manual. Berdasarkan pengalaman dan rekomendasi kami sendiri dari alumni Caltech Quant Group yang sekarang bekerja di industri, QuantQuote adalah vendor yang paling kami rekomendasikan. Compustat juga berisi database lengkap data fundamental perusahaan.

Caltech pengguna, ada banyak pilihan data pasar saham yang tersedia secara gratis. Disediakan secara gratis oleh Oanda. Sejauh yang kami ketahui, QuantQuote adalah satu-satunya vendor yang menghapus dengan benar rangkaian perdagangan seketika saat menghasilkan dataset resolusi kedua dan kedua mereka. TradeStation dan tidak dimaksudkan untuk perdagangan algoritmik terprogram. Juga tersedia dengan Compustat langganan. Harga yang tercantum di atas hanya untuk pedagang eceran saja, bukan profesional. Sejarah massal kami dimulai pada tahun 2002, dan data SPX pada tahun 1990.

Apakah Anda membawa data intraday? Kami tidak membawa opsi mengenai futures, komoditas atau mata uang Forex atau opsi untuk negara lain. Untuk mendapatkan penawaran profesional, silahkan hubungi atau email kami. Semua data kami adalah data akhir hari. Data akhir hari kami meliputi harga terakhir, tawaran, tanya, volume dan buka. Data Bare Bones tidak termasuk bahasa Yunani, IV, Stock OHLC, atau statistik opsi. Produk data pilihan historis fitur kami dan harganya. Opsi ekuitas termasuk saham, Indeks dan ETF.

Ini mencakup setiap saham, indeks dan ETF, untuk setiap pemogokan dan kadaluarsa. Baca lebih lanjut tentang Simbol mana yang Anda Bawa? Kami membawa semua opsi yang tercantum untuk simbol ini, untuk semua pemogokan dan semua tanggal kedaluwarsa. Setiap simbol yang mendasari memiliki rata-rata 150 kontrak yang terdaftar pada waktu tertentu. Berapa banyak simbol yang kamu bawa? Berikut adalah daftar simbol aktif pada bulan November 2014 dalam opsi yang diperdagangkan. Kompleks ini berisi semua data historis untuk setiap kontrak masa depan dan opsi di dalam segmen pasar terlepas dari pertukaran sumber.

CME Group menyediakan sumber data historis untuk semua pertukaran kelompok termasuk NYMEX, COMEX, CBOT dan CME itu sendiri. CPI, PPI, indeks harga rumah dll. Cambridge adalah perusahaan jasa informasi keuangan yang menyediakan data pasar dan harga keamanan bagi peserta pasar OTC. PDB, neraca pembayaran, perdagangan, ritel dan indikator industri dll. Beberapa nilai PCR tersedia dari berbagai opsi pertukaran. Pilihan data pasar dapat memberikan wawasan yang berarti mengenai pergerakan harga dari underlying security. Bila dianalisis dengan benar menggunakan indikator yang tepat, mereka dapat memberikan wawasan yang berarti tentang pergerakan keamanan yang mendasarinya. Pedagang yang berpengalaman cenderung tetap memperhatikan nilai VIX, yang tiba-tiba muncul di kedua arah dan menyimpang secara signifikan dari nilai VIX masa lalu.

Seperti dapat diamati dari grafik di atas, pergerakan VIX yang relatif besar disertai dengan pergerakan pasar ke arah yang berlawanan. Total PCR mencakup data opsi indeks dan ekuitas. Kami melihat bagaimana titik data spesifik yang berkaitan dengan pasar pilihan dapat digunakan untuk memprediksi arah masa depan. Untuk lebih lanjut, lihat: Hedging With Options. Ini adalah salah satu rasio yang paling umum untuk menilai sentimen investor terhadap pasar atau saham. Ini dianggap lebih baik dan lebih akurat daripada nilai volatilitas historis atau statistik, karena didasarkan pada harga opsi pasar saat ini.

Sebagai contoh, fund manager hanya memiliki 20 saham cap besar, namun dapat membeli opsi opsi pada keseluruhan indeks yang memiliki 50 saham penyusun. Pedagang individu membeli opsi ekuitas untuk diperdagangkan dan untuk melakukan lindung nilai terhadap posisi ekuitas spesifik mereka secara akurat. Rasio sederhana ini dihitung dengan membagi jumlah opsi yang diperdagangkan dengan jumlah opsi call yang diperdagangkan. Index dan memberikan satu angka yang mewakili volatilitas pasar secara keseluruhan. PCR adalah indikator standar yang telah lama digunakan untuk mengukur arah pasar. Namun, perhatian harus dilakukan agar pita PCR yang diharapkan tetap realistis dan relatif terhadap nilai masa lalu. Outlier tersebut adalah indikasi yang jelas bahwa arah pasar dapat berubah secara signifikan dengan besaran yang lebih besar, setiap kali nilai VIX berubah secara signifikan. Tidak mengherankan jika PCR tetap menjadi salah satu indikator paling populer dan populer untuk arah pasar. Pilihan titik data cenderung menunjukkan tingkat volatilitas yang sangat tinggi dalam waktu singkat.

Untuk lebih lanjut, lihat: Pelacakan Volatilitas: Bagaimana VIX Dihitung. Beberapa metodologi, perhitungan intensif, dan alat analisis digunakan untuk memprediksi arah berikutnya dari keseluruhan pasar atau keamanan tertentu.